凯利公式压大小稳赚（期货盘整突破系统如何止盈）
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期货盘整突破系统如何止盈
期货盘整突破系统止盈需要注意一下几点：
1、进场点、我们玩的期货价格是有点位的，如果期价在整数位关口附近徘徊，可以选择整数关口上方进场，距空间底部越近越好，一旦突破整数关口，上方空间就较大，当然止损位置要设好，如果是假突破呢！
期价区间震荡时候，仔细分析上下方波动空间，支撑位做多，阻力位做空，这个时候就是短线操作，各人用的指标，分析方法不同，震荡时候，不管是什么指标，严格按照指标进行操作就是，短线要求投资者技术很高，所以多空来回操作一定要把握住点位。
还有就是先替进场位找到相应的止损位置再进场，如在期价回调时候做多，做多的价格是多少，止损位置该设在什么地方，止损位置找到后，相应的找到进场位置再进场，期市中什么可能都会出现；期价盘整时候，若有突破，可顺其突破方向进场，做日内短线操作的，不要盲目追涨追跌，做短线还是中长线，技术操作方式几乎没有什么区别，严格按照要求执行即可。
2、止损点、止损是我们最头疼的一个问题，毕竟止损代表是资金的权益变小了，想要在期货生存赚钱，止损是必须学会的，这关乎着我们账户的权益问题，在账户权益上占比也是比较大的，止损没做好，资金权益是很可怕的，期货赚钱虽快，但是亏损起来比赚钱更快。
期货止损点设置须在下单时考虑好，止损在什么位置，进场点位和止损点位是密切相关的，止损空间不可大于盈利空间，如震荡时，分析盈利空间为20个点，不要把止损空间设置在20个点以上，最好在十来点左右，当然这只是举列，做短线止损空间肯定较小些，昨中长线止损空间当然相对大些，具体根据投资者做的品种而定，或投资者操作方式而定；止损要设置在自己能承受的范围内，设置止损位后，严格遵守执行，宁可止损止错，也不要去扛单。
止损的方法有很多，具体止损根据投资者的操作方式，采用的指标，采用风格来，一定要注意，每做一单一定要设止损，到了止损点，一定要止损，不要有什么幻想，止损了就止损了，没有什么关系的；千万不要快到止损点后，再把止损空间放大，舍不得止损，又到了止损点，再放大止损空间，这就成了彻彻底底的深套了，深套想解套就麻烦了，如有不相信的可以尝试一下做单不下止损的后果。
3、止盈点、在期货中止盈点是一个关乎赚钱赚多少的问题，做短线这个止盈空间肯定不会大，一般在20点左右，但是做短线是很容易让我措施趋势赚钱的机会，所以这个止盈也是有讲究的，随便止盈也只是那些短线炒家所操作方式，要想在期市中赚到更多的钱，短线可能是很困难的，短线即期不好做。
多单止盈在明显压力位，比如前期高点，或者上方压力非常大，这个压力的大小是可以在K线上和**上看出来的，这是要有一定经验，发现上涨势头转弱可以可考虑止盈平仓；空单止盈在明显支撑位有止跌迹象可考虑平仓，同样和多单止盈方法是一样的。
在单边，趋势行情中，随便止盈就会让你措施赚大钱的机会，同时失去了最佳进场点位，在趋势，单边行情启动时候，你在底部持有，但还没等行情走到一半就止盈出局了，后续上去怎么进场，追高风险大，不追又措施赚钱机会，所以在容易出现单边，趋势行情的品种中，最好是出现大大阴大阳后确定止盈离场，或者根据技术分析来，跌破均线，背离，金叉，死叉来进行止盈，K线周期不同，相对的结果不同，这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。
凯利公式的介绍
在机率论中，凯利公式（也称凯利方程式）是一个用以使特定**中，拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式，由约翰·拉里·凯利於 1956 年在《贝尔系统技术期刊》中发表，可用以计算出每次游戏中应**的资金比例。
如何使用凯利公式管理仓位
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(1) 凯利公式
凯利公式由John L.Kelly.Jr于1956年发表在《贝尔系统技术期刊》上，用于计算特定**中的下注比例，以使用户的资金增长率达到最大化。
凯利公式的原始表达式如下：
其中 p 代表胜率， k 代表毛**。
(2) 毛**
毛**指包含本金的**。比如单次下注1元，赌输时损失1元，赌赢时获得3元(包含下注的1元)。
则本次**的毛**为3:1，净**为2:1，净利润为2元。
(3) 应用举例
假设有一场**，每次下注的胜率为60%，赌输时损失全部下注金额，赌赢时可获得3倍的下注金额(含下注金额)。
请问每次应下注多大金额，才能使资金的增值速度最快？
在这场**中，胜率 p=60% ，毛** k=3 ，代入凯利公式计算，可求得最佳下注比例：f* = 40%
即每次拿剩余资金的40%下注，可使资金的增值速度最快。
(1) 凯利变形式
由上述分析可知 净** = 毛** - 1 ，现设**的净**为 b ，则 b=k-1 ；设**输掉的概率为 q ，则 q=1-p 。
将以上变形式代入 f* = (kp-1) / (k-1)，化简得到凯利公式的等价式如下：
其中 p 代表赌赢率， q 代表赌输率， b 代表净**。
(2) 应用举例
假设有一个投资机会，止盈(Win)W=10%，上损(Loss)L=20%，盈利的概率为p=70%，我们应该拿多少资金来建仓呢？
在这笔投资中，胜率 p=70% ，净** b=0.5 (b=W/L)，代入公式 f =(bp-q)/b 计算：f =10%
(3) 仓位计算公式
凯利公式的本质是对风险的管理， f =10%*表示我们应该用剩余资金的10%去冒险，即止损金额应为剩余资金的10%。
根据公式 冒险资金 = 仓位 * 止损百分比 可知：
因此，这笔投资我们的仓位应为：M=f*/L=50%
我们将 b=W/L 代入仓位计算公式：M=f*/L，化简后如下：
其中 p 代表胜率， q 代表败率， W 代表止盈百分比， L 代表止损百分比。
代入公式验证一下，结果仍然是 50% 。
(4) 凯利公式与**
由于凯利公式计算的是冒险资金的比例，因此，在盈利期望值较大或止损百分比较小的情况下，可以会出现仓位大于100%的情况。
举例：现有一个投资机会，胜率为60%，止损为10%，止盈为10%。
代入公式 (pW-qL)/WL计算，得到最佳仓位M=200%。
根据凯利公式计算，这笔投资应该使用剩余资金的20%冒险，但由于止损百分比为10%，所以仓位应为200%。
理论上，可以借钱建仓或使用**。
温馨提示：珍爱生命，远离**！
量化交易究竟有多暴利？
从赌徒到量化投资，他用一个凯利公式，碾压了**和华尔街！
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